秦同學(xué)
2025-11-30 23:30為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復(fù)利才計算呢? 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢? 是因為這個在付利嗎?半年付一次,所以必須轉(zhuǎn)換?
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1個回答
楊玲琪助教
2025-12-01 23:54
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同學(xué)你好,
因為根據(jù)題意利率互換的利息每半年結(jié)算一次,按半年復(fù)利的LIBOR計算,所以題目給的連續(xù)復(fù)利零息率必須先轉(zhuǎn)換成“半年復(fù)利的利率”才能用于計算浮動端應(yīng)付的利息,否則復(fù)利方式不一致會導(dǎo)致現(xiàn)金流算錯。
希望能解答你的疑惑,加油!
