宇同學(xué)
2025-12-31 12:17Q2 把Parker的表述從MVO Portfolio 改為MVO 用risk factor那么他的表述是否正確?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vincent助教
2025-12-31 17:21
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你好
不合適,那就不能出現(xiàn)MVO,MVO使用傳統(tǒng)的asset class來分散化。
就改為使用多因子模型。
