曾同學(xué)
2026-01-01 16:13結(jié)合原文,答案C不理解,為什么long short策略可以更加分散風(fēng)險呢,如果一個收益率和4個因子相關(guān),long short完以后一般對沖完幾個因子,肯定小于4個因子了啊,那不是更集中風(fēng)險了嗎,為什么會分散化?
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1個回答
Simon助教
2026-01-02 15:23
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因為通過long-short策略,可以降低投資組合的beta風(fēng)險,所以是更加分散風(fēng)險。
