曾同學(xué)
2026-01-06 00:14variance swaps are long gamma and have convexity這句話怎么理解?
所屬:CFA Level III > Portfolio Management Pathway 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2026-01-10 12:33
該回答已被題主采納
見截圖,variance swap的payoff是正凸性(笑臉),具有漲多跌少的特性,所以有正gamma和正convexity
