秦同學(xué)
2026-01-12 23:42老師,這個圖怎么看出來期權(quán)是不是at the money
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2026-01-19 09:17
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同學(xué)你好。ATM的期權(quán)delta的絕對值約為0.5,可以通過這點來粗略判斷。這張圖的話是把ATM期權(quán)的執(zhí)行價格給標出來了,而橫軸又是標的股票的價格,二者相等時期權(quán)即為ATM。
