努同學(xué)
2026-01-17 16:42請問這題的carry trade用利差減去spread變動百分比是什么原理?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2026-01-19 10:40
該回答已被題主采納
carry tade是借低利率投高利率,投資結(jié)束后,再把高利率貨幣轉(zhuǎn)回低利率貨幣。
所以設(shè)計(jì)最開始,拿低利率換高利率(買高利率),然后再把高利率換低利率(賣高利率),涉及了bid-ask不同的價(jià)格,這個(gè)差價(jià)也要考慮。
-
追問
那為什么是減去(ask-bid)/bid,而不是直接減去(ask-bid)?
-
追答
ask-bid,不是收益率
