Silvia
2026-01-17 21:44這個(gè)題為什么不能從公式去理解?E=U+0.5A*方差,B更風(fēng)險(xiǎn)厭惡,A更大,相同風(fēng)險(xiǎn)情況下,E更大,為什么不選A
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2026-01-19 10:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因?yàn)楣街械腢代表效用,只有在同一條無(wú)差異曲線上,效用是相同的。
投資者A和B本身由于風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度不同,所以面對(duì)同樣的投資產(chǎn)品,他們獲得效用不同。所以你不能簡(jiǎn)單的說(shuō),在你寫(xiě)的這個(gè)公式中,A更大,所以E(R)更大,因?yàn)閮蓚€(gè)人的U不一樣,沒(méi)法比。
