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2026-01-18 11:40問(wèn)題1,什么時(shí)候可以知道forward contract is over priced or not?, when the forward contract is over priced, borrow S0at risk free rate, use the money to buy underlying bond, short a forward contact 問(wèn)題2,這里的short a forward contract 是什么意思, 怎么操作?
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1個(gè)回答
Essie助教
2026-01-19 10:48
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同學(xué)你好,
回答1:根據(jù)FP=S0*(1+rf)^T,這個(gè)定價(jià)公式去計(jì)算FP的理論價(jià)格,然后和合約價(jià)格比較,如果兩者不相等,就說(shuō)明出現(xiàn)了價(jià)格高估或低估的情況。
回答2:short a forward contract,就是做空一份遠(yuǎn)期合約,也就是和對(duì)手方簽一份合約,到期時(shí)需要以合約價(jià)格賣出標(biāo)的資產(chǎn)。
