宇同學(xué)
2026-01-19 15:02選項(xiàng)C沒有搞明白， 為什么這里不是直接賣出二個(gè)月的（+15.4），買入一個(gè)月的（-13.5），合計(jì)收入1.9,？講解的時(shí)候把過程拆分成了2個(gè)步驟
所屬：CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2026-01-20 14:06
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因?yàn)槭杖?.9，不表示賺了1.9。價(jià)格發(fā)生變動(dòng)，才會(huì)產(chǎn)生盈虧。
我現(xiàn)在賣了（2個(gè)月的，15.40賣掉），等過了一個(gè)月， VIX futures價(jià)格下跌到了14.10（2個(gè)月的變成了1個(gè)月的了），這樣是會(huì)賺的。
然后，另一筆交易是買入1個(gè)月的14.10，等過了1個(gè)月，跌到了13.50（這筆會(huì)虧）
整體策略盈虧：15.40-14.10+13.50-14.10=0.7
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