流同學(xué)
2026-01-20 11:02我記得計算正常的VAR值還有一個別的公式是臨界值乘于波動乘于價值,為什么這里不可以用
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2026-01-21 13:11
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同學(xué)你好。你說的公式是假設(shè)mean = 0的情況下使用的(比如說題目直接明說mean = 0,或者題目沒有提到mean的相關(guān)信息、此時可以假設(shè)mean = 0)。如果題目給到了mean的數(shù)據(jù),則要用此題中帶有mean的公式。
