Silvia
2026-01-25 22:39va選項(xiàng)value應(yīng)該只有期初等于0吧
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2026-01-26 17:51
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同學(xué)你好,你的理解是正確的。在互換合約的起始時刻,其價值通常為零,這也意味著此時一系列遠(yuǎn)期合約的組合價值為零。
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追問
主要這個題沒有提期初這個時間點(diǎn)
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追答
一般在描述swap和一系列的FRA時,沒有特別提時間節(jié)點(diǎn)都默認(rèn)是0時刻。
