Zdolphin
2026-01-27 23:34老師,請問convexity究竟能不能衡量非平行移動呢?前面那道題說是duration和convexity都是衡量平行移動的 ,這道題又說通過convexity來衡量非平行移動structural ?
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1個回答
Simon助教
2026-01-29 11:10
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非平行移動使用KRD,不能用convexity。
平行移動時,要保證convexity最小,因為平行移動時,我們只匹配了久期,沒有考慮convexity,所以要保障convexity最小。
