joyyy
2026-02-03 01:16老師您好,請問我這個算法是哪里出錯?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
蘇學科助教
2026-02-05 13:31
該回答已被題主采納
你計算的是 (權(quán)重差)/(收益率差),這得到的是每 1% 收益率對應(yīng)的權(quán)重,但我們需要的是每 1 份權(quán)重對應(yīng)的收益率變化,即 (收益率差)/(權(quán)重差)。
