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2026-02-11 19:17波動率進行調(diào)整除以根號下12也就是乘以根號下1/12,同時考慮根號下dt也是根號下1/12,兩者相乘不應(yīng)該得出1/12再乘以2.5%作為模型的波動項么,為什么答案是2.5%/根號下12作為波動項
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1個回答
黃石助教
2026-02-16 09:34
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公式中σ√dt里的σ定義為年化波動率,本質(zhì)上就相當(dāng)于在年化波動率的基礎(chǔ)上調(diào)整了期限,無須對σ再做調(diào)整。
