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2026-02-19 20:40你們這個老師又在扯什么蛋?99%VaR的非拒絕域怎么可能比95%的更窄?
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1個回答
黃石助教
2026-02-21 22:13
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同學你好。這一點可以從Kupiec (1995)提供的表格得出:在給定樣本容量的情況下,隨著VaR置信水平的上升,其非拒絕域變得越來越窄。
