秦同學(xué)
3天前老師,Var不是等于z*西格瑪*p嗎?為什么有的題需要??p有的不需要呢?是看VAR是否表示為百分比是嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2026-03-04 18:09
該回答已被題主采納
同學(xué)你好?!罰計(jì)算得到的是dollar VaR,也就是大概率下最大的金額損失;不×P計(jì)算得到的是percentage VaR,也就是大概率下最大的損失率。取決于題目要求和選項(xiàng),選擇對應(yīng)的計(jì)算公式即可。比如這道題選項(xiàng)都是帶%的,顯然就是要求一個percentage VaR了。
