秦同學
3天前老師,這道題說short call的at the money的delta等于-0.5,是因為short call的delta范圍是-1到0對嗎? 所以at the money就是中間取值-0.5
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1個回答
黃石助教
2026-03-04 18:16
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同學你好。對于ATM option,其delta絕對值約等于0.5。如果題目沒有明確給出ATM option的具體delta值,那么直接使用0.5/-0.5就可以。
