Jesse
2019-03-28 09:50總復(fù)習(xí),固定收益297頁(yè)例題, 文中沒(méi)有指定inter或intra carry trade, 并且有無(wú)外匯頭寸都可以, 那么: 只進(jìn)行UK intra, 借入floating 0.5%, 投資5yr 1.1%, 期末考慮美元貶值1%, 總收益 {(1.1-0.5)/2+1}=1.3%, 這樣違背題意嗎???
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-03-28 16:24
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同學(xué)你好，‘’US Dollar will depreciate by 1% against the Euro, and the British Pound will remain stable versus the Euro‘，“determine the highest expected return for the USD-denominated portfolio over the next 6 months. 這種題干的出現(xiàn)，已經(jīng)可以看出來(lái)是Inter market carry trade了，肯定是usd和另外一種貨幣的carry trade, 結(jié)合考慮到美元貶值1%，找到最大收益的一種交易策略
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