fangjie989
2019-03-31 22:04老師,請問這三個概率是怎么算出來的?。坑行┩浟?/h3>
所屬:FRM Part II
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1個回答
Galina助教
2019-04-03 10:36
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兩種計算方式:
第一種如參考答案。解析如圖。
第二種直接分別求EL然后相加即可,因為EL不考慮相關(guān)性,求出單個資產(chǎn)EL,然后相加幾位組合EL。
12%*85*45%+14%*112*45%
