肖同學(xué)
2019-04-07 10:32為什么10 year MBS return沒有加1.0%,而是在一年的國債是那個(gè)直接加提前償還風(fēng)險(xiǎn)spread？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Irene助教
2019-04-08 15:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
因?yàn)轭}目里括號中說了，這個(gè)prepayment risk的premium是over 10 year treasury bond，也就是直接以長期國債為基準(zhǔn)去加就可以了，那么就不需要考慮長期國債與短期國債之間的期限溢價(jià)了。
-
追問
BBB 級債權(quán)也是以10年債券為基準(zhǔn)，它怎么加了呢？
-
追答
同學(xué)你好。
你可以看一下prepayment risk后面有一個(gè)小a，這個(gè)小a在你上面那張圖的下面有一行小字，說這個(gè)spread已經(jīng)包括了maturity premium了。如圖。
0
0
0
0
