安同學(xué)
2019-04-07 10:47請問原版書習(xí)題reading29第6題怎么理解active risk會增加?不是把同行業(yè)的股票換成了不同行業(yè)的股票了嗎?
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1個回答
Paul助教
2019-04-08 15:59
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同學(xué)你好,主動風(fēng)險衡量的是組合回報和基準(zhǔn)回報之間差別的標(biāo)準(zhǔn)差。它受到組合中資產(chǎn)相關(guān)性影響。高配和低配不同行業(yè)的股票對組合的主動風(fēng)險影響更大,畢竟統(tǒng)一行業(yè)股票相關(guān)性更強(qiáng),高配低配一點對回報影響更小。
