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Crystal助教
2019-04-09 21:10
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學(xué)員你好,這個題目主要考察在MVaR計(jì)算中和Trenor 比率計(jì)算中兩個beta的選擇。
MVaR=Z*beta to portfolio*sigma(P),所以MVaR最小的也就是beta to portfolio最小的。在這個題目里面是C。
然后再驗(yàn)證一下特雷諾比率要大于0.1,題目中C這個資產(chǎn)的TR=(10%-2%)/0.6=0.1333大于0.1,說明C選項(xiàng)正確。
