張同學(xué)
2019-04-11 22:58老師您好，這道真題（詳見(jiàn)圖片）中使用current portfolio的sharpe ratio 乘以 correlation with new asset，這個(gè)方法我沒(méi)在PPT和notes上找到，您能給我解釋一下為什么要這么比較嗎？謝謝！
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-04-15 13:24
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同學(xué)你好。
因?yàn)榧尤胍粋€(gè)資產(chǎn)后，資產(chǎn)與portfolio之間的相關(guān)性如果不等于1，會(huì)有分散化的效果。這部分效果要考慮在SR中。
具體推導(dǎo)如圖。
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追問(wèn)
我明白啦，謝謝您
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