李同學(xué)
2019-04-12 11:59老師 可以解釋一下這道題為什么ES為4嗎?
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-12 18:05
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同學(xué)你好,題干里已經(jīng)告訴你了前提條件,重大損失發(fā)生了,因此損失的值一定是超過(guò)VAR值的,而且還告訴你這個(gè)損失服從于均值等于4的正態(tài)分布,那么就是明著告訴你這個(gè)損失的均值等于4,而這些損失都是超過(guò)VAR的,因此 ES就是4,這題迷惑性還是很強(qiáng)的,但是本質(zhì)很簡(jiǎn)單
