許同學
2019-04-16 10:23在強化班市場風險第一課57分36秒的時候，老師講的這個計算age weight的例子，計算95%的var為什么可以用損失的weight累計來計算？按照道理，原來損失是100，不應該乘以權重變成一個數，然后所有損失數據，這樣操作之后再排序么？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Robin Ma助教
2019-04-16 13:59
該回答已被題主采納
同學你好，你這算法算出來就不是var，變成es了。讓你去95的var代表了 95%情況下?lián)p失不超過某個值，你那-100有意義么，他連99%的var都不能代表，只有把概率一個個全部加起來，你才有辦法找到超過5%的時你最后加的那個數字，那個才是var，因為比他還嚴重的損失+var自身的概率是超過了5%。
0
0
0
0
