莫同學(xué)
2019-04-24 16:34請(qǐng)問老師，原版書reading16，第5題，b，sharp ratio考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，為什么這里不能得出哪個(gè)attractive？而且說是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？
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1個(gè)回答
Sinny助教
2019-04-24 18:24
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同學(xué)你好，這里sigma i乘以ρim，再除以market的standard deviation最終得到的結(jié)果是β，也就是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的部分
因此這里不能單獨(dú)看這里度量風(fēng)險(xiǎn)用的是sigma就認(rèn)為衡量的是總風(fēng)險(xiǎn)
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