安同學(xué)
2019-04-24 19:55原版書后習(xí)題reading25第10小題,不太理解答案的解釋,為什么它會減少潛在的duration mismatch?
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-04-25 09:55
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同學(xué)你好,國債有個好處,比方來說有一個公司債是4.5年的債券,但是找不到直接對應(yīng)的4.5年期國債,這時候可以找一個3年期和5年期國債,使用matrix pricing的方法,得到4.5期國債利率。就降低了公司債和國債間的久期不匹配。
