金同學(xué)
2019-04-27 10:49hedge ratio的計算公式是用F的標(biāo)準(zhǔn)差除以S的標(biāo)準(zhǔn)差吧?這個題怎么反過來了
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1個回答
Robin Ma助教
2019-04-28 11:28
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同學(xué)你好,對沖比率的計算公式中,分母是用來對沖的資產(chǎn)或者合約,而分子是你想對沖的資產(chǎn),因此這題沒有反過來,因為你用期貨來對沖,而他的波動率優(yōu)勢你想對沖的資產(chǎn)的波動率的兩倍,因此截圖解題過程無誤。
