郭同學(xué)
2019-04-29 05:50上午題下冊(cè)P279頁(yè)的題B中,請(qǐng)問(wèn)若是經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn),那么對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)是不是credit spread下降,然后債券的收益率下降,價(jià)格上升,所以portfolio會(huì)outperform呢?
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-04-29 09:32
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同學(xué)你好,你分析的邏輯是正確的,但是這一題需要結(jié)合表格分析。
你的邏輯對(duì)于Benchmark portfolio也同樣適用,benchmark portfolio同樣也會(huì)在經(jīng)濟(jì)強(qiáng)的時(shí)候價(jià)值增加。
所以沒(méi)辦法比較出來(lái)哪個(gè)組合更好。
