名同學(xué)
2019-05-04 21:03請問這題從哪看出 算VAR要用 1-exp的公式了 不是很理解 什么時候用正常 Z 乘以波動率 乘以 價值 什么時候用 lognormal的
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1個回答
Cindy助教
2019-05-05 17:32
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同學(xué)你好,你說的有道理,這題確實(shí)沒有明說用什么方法,答案是用lognormal做的,這題出的不夠嚴(yán)謹(jǐn),如果是lognormal的方法的話,題目中應(yīng)該是會有信息表明的,考試的時候不用擔(dān)心,考試題是比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?/p>
