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2019-05-05 21:22cva的計(jì)算公式中,最后面乘的d(t)代表什么呢?什么時(shí)候需要乘呢?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-05-06 14:52
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同學(xué)你好,d(t)表示的是折現(xiàn)因子,起到的是折現(xiàn)的作用。可以由即期利率得來,這個(gè)是一年估值的內(nèi)容。因?yàn)镃VA表示的是預(yù)期損失現(xiàn)值之和,乘上了它,才體現(xiàn)了折現(xiàn)的含義。
