frr0717
2019-05-09 11:57為什么說(shuō)LDI的第二個(gè)方法hedging/return-seeking portfolio的risks是conservative level of risk，而其他兩個(gè)方法是all levels of risk？ 謝謝
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-05-09 17:15
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同學(xué)你好。
因?yàn)檫@個(gè)方法中是hedge了liability，因?yàn)閷?duì)沖了風(fēng)險(xiǎn)，所以相對(duì)來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)比較小一點(diǎn)。
另外兩個(gè)方法其實(shí)更偏向AO，也就是沒(méi)有對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程，風(fēng)險(xiǎn)就比較大一些。all levels of risk。
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