趙同學(xué)
2019-05-10 22:43老師你好，如圖所示B選項(xiàng)：duration mapping考慮了coupon不就是考慮了中間現(xiàn)金流嗎？為什么選項(xiàng)中說(shuō)does not consider intermediate cash flow ? 難道我對(duì)中間現(xiàn)金流的概念有什么誤解？中間現(xiàn)金流不是coupon嗎
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-13 19:33
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同學(xué)你好，duration mapping沒有考慮中間的現(xiàn)金流的相關(guān)性，而是將這個(gè)組合直接映射到一個(gè)相同duration的零息債券上，但是cash folw法就考慮到了組合存續(xù)之間的現(xiàn)金流的相關(guān)性，所以cash flow是最準(zhǔn)的，綜合來(lái)看，B是正確的。
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