邵同學(xué)
2017-09-25 16:13請(qǐng)問(wèn)一下, 1、官方書(shū)Var mapping 76頁(yè)的table4-3中risk(%)一欄是怎么算出來(lái)的?具體步驟是怎樣的?謝謝! 2、官方書(shū)Var mapping 76頁(yè)的table4-4中component Var 是如何通過(guò)individual Var 和correlation matrix R得出的,具體步驟是怎樣的?謝謝!
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1個(gè)回答
Galina助教
2017-11-24 15:18
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同學(xué)您好,問(wèn)題1,risk(%)是已知條件
問(wèn)題2,component VaR是投資組合管理中的內(nèi)容,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)目前并不涉及,所以這個(gè)地方不需要掌握
