ketonsi
2019-05-15 14:47還是搞不懂C和D,為什么相關(guān)系數(shù)上升,UL會(huì)變大,而EL不會(huì)?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-15 17:47
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同學(xué)你好,因?yàn)镋L=PE*LGD*EAD,這個(gè)公式里面是沒有相關(guān)系數(shù)的,所以相關(guān)系數(shù)的改變對(duì)EL不會(huì)造成影響
而UL的計(jì)算公式,就像算組合方差一樣,它里面是有相關(guān)系數(shù)的,所以相關(guān)系數(shù)增大的話UL會(huì)變大
