Vincent
2019-06-05 18:29老師， 1）問下原版書（456頁）第三題的解讀（請(qǐng)看標(biāo)紅部分），為什么利率上升的時(shí)候cash outflow會(huì)更大 2）還有case book 2017年真題 （151頁）B問，解答說投非歐洲股票不滿足 Asset classes as a group should make up preponderance of world's investible assets。 還有就是上課說的Asset classes have the ability to absorb a meaningful portion of investor's portfolio （相當(dāng)于流動(dòng)性嗎？）這兩個(gè)方面如何理解，求解答，謝謝！
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1個(gè)回答
Sinny助教
2019-06-06 10:28
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同學(xué)你好，首先第一道題目當(dāng)中由于波動(dòng)率上升，利率上升，從而進(jìn)行對(duì)沖的成本上升，因此cash outflow會(huì)上升
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追答
其次，上午真題這邊沒有說non-EUR的equity不滿足條件，而是說所有的portfolio加總在一起沒有包含non-EUR的bond這一類
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追問
老師，這里說的對(duì)沖成本是指借錢對(duì)沖嗎
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追答
同學(xué)你好，這里不一定是借錢對(duì)沖，而是比如買option對(duì)沖，由于波動(dòng)率上升，option價(jià)值上升，從而對(duì)沖的成本上升
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追問
好的，老師。我問題里有個(gè)關(guān)于SS4 Behavioral Finance的還未解答。關(guān)于里面的這種bias有點(diǎn)困惑，麻煩有空幫忙解答下，謝謝
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追答
同學(xué)你好，我們相關(guān)的負(fù)責(zé)老師正在解答您的疑問，謝謝您的耐心等待
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