考同學(xué)
2019-06-07 19:59【三刷最終】 請(qǐng)教數(shù)量里面判定是否存在多重共線性的條件： 1、每個(gè)系數(shù)的t檢驗(yàn)接受原假設(shè)，即每個(gè)自變量的系數(shù)為零 2、整體F檢驗(yàn)拒絕原假設(shè)，即F不等于零，整體對(duì)因變量有解釋力度 3、R平方很高 對(duì)嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-06-10 09:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)理解基本上對(duì)的。多重共線性一共有兩個(gè)經(jīng)驗(yàn)法則來判斷。
Model1：T檢驗(yàn)全部不通過，F(xiàn)檢驗(yàn)通過，R2值很高，則很有可能存在多重共線性
Model2：比較兩個(gè)自變量的相關(guān)系數(shù)，以0.7為閾值，即|r|>0.7，則表示存在多重共線性
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則，多重共線性將導(dǎo)致sb1 cap 增大，從而t統(tǒng)計(jì)量降低，更不容易拒絕原假設(shè)，導(dǎo)致二類錯(cuò)誤發(fā)生的概率增大
0
0
0
0
