wujiegang
2019-06-09 13:34老師，asset allocation2010年的真題第A問，關(guān)于選擇具體的portfolio的問題。題目要求的回報率是9.6%，下面給出了諸多的portfolio可供選擇，答案說的是選擇收益率剛好在9.6%以上和一下的兩個portfolio（組合3和組合4），但是這兩個portfolio并不是SP ratio最高的，而題目中也要求了在給定收益率的情況下風險最小，我理解是不是應該在收益高于9.6%的組合中選一個SP ratio最大的，在收益率低于9.6%的組合中選一個SP ratio最低的 也就是組合3和組合7.
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Irene助教
2019-06-10 12:17
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同學你好。
不是的。
對于不考慮無風險資產(chǎn)的Corner portfolio來說，應該選離目標收益率9.6%旁邊最近的兩個組合。
因為這里其實是用兩個組合的線性組合，來近似有效前沿9.6%。
此時如圖。AB做組合，比CD做組合更近似目標組合，所以AB更好。
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