耿同學(xué)
2019-06-09 15:17mock72第25題，在forward premium的情況下，依舊100% hedge，不應(yīng)該是risk aversion嗎？這章的基本就是說，越risk aversion, 越多的hedge。況且在這個(gè)情況下，不hedge的return會(huì)更高。答案怎么可能是選return objective 呢？
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-06-10 13:44
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同學(xué)你好。
題目當(dāng)中有一句話，第二個(gè)黑點(diǎn)：? Testa was not overly risk averse.
所以不是從風(fēng)險(xiǎn)厭惡的角度來說的。
而第一個(gè)黑點(diǎn)說了：? Testa fully believed in his investment process, which was to be the primary focus in generating investment returns.
收入是T同學(xué)的primary focus。所以從return objective的角度來講，更好。
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