TonyJIAO
2019-06-11 13:29mock2的39題為什么hedge interest上漲是用put呢?hedge什么不是應(yīng)該買一個這個事件發(fā)生對自己有好處的產(chǎn)品嗎?所以hedge利率上漲不該是買Call么?利率上漲還能以較低的執(zhí)行價格借錢
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Paroxi助教
2019-06-11 18:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,對沖利率上漲風(fēng)險,說明標(biāo)的資產(chǎn)的價格是下跌的,所以是用put option,這里是針對標(biāo)的資產(chǎn)來買一個期權(quán),當(dāng)然你也可以選擇去簽訂一個call on interest ,但是我們不是要去借錢呀,所以直接對標(biāo)的資產(chǎn)買一個 put option更為合適。你的理解沒錯,擔(dān)心某事情發(fā)生就簽訂一份對自己有利的合約。
