專同學
2019-06-13 15:44下列關于相關系數的說法中，正確的是（）。 A.相關系數越趨近于+1，風險分散效應越強 B.兩項資產組合相關程度越高，風險分散效應越弱 C.相關系數等于0時，不能分散任何風險 D.只要兩種證券之間的相關系數小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數 請問老師D選項為什么正確？
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1個回答
陳劍輝助教
2019-06-18 11:18
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兩種證券組成的組合，在相關系數=1的時候，組合報酬率的標準差等于組合內兩個證券報酬率標準差的加權平均數，此時不能分散任何風險。在相關系數小于1的時候，組合就有風險分散的效應，這時候標準差是要比相關系數為1的時候小，所以得出只要兩種證券之間的相關系數小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數。
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