1個回答
徐晶夢班主任
2019-08-30 16:18
該回答已被題主采納
這個是投資組合方差的公式
投資組合方差公式VAR(P)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)。 最后這個投資組合方差公式中的這個 cov(1,2)表示協(xié)方差。 相關(guān)系數(shù)=cov(1,2)/(1的標準差*2的標準差)
