Phyllis
2019-07-25 22:09請問老師 第三題這里的公式是固定的只要問到匯率期權(quán)問題就這樣往里套入并需要背誦是嗎？ 以及，想問您原來公式是Max（0,執(zhí)行價格貼現(xiàn)減去標的資產(chǎn)價格），為什么標的資產(chǎn)在這個公式貼現(xiàn)了？（原公式?jīng)]貼現(xiàn)）是因為看作便利性收益一定需要在e的指數(shù)上做調(diào)整所以才用e貼現(xiàn)這樣嗎？ 最后，想問下是否如果這種匯率期權(quán)問題出現(xiàn)在其他比如美式歐式看漲期權(quán)中也是需要把S0用e貼現(xiàn)？ 謝謝
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1個回答
Adam助教
2019-07-26 10:49
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同學你好
1.使得，套用公式就可以的
2.你理解的沒有問題，將aud看成商品。產(chǎn)生的4.5%可以視為便利性收益，在價格S上上做調(diào)整
3.同樣，都做調(diào)整，
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回復：好的！多謝老師
