劉同學(xué)
2019-07-26 20:20老師請問單一風(fēng)險(xiǎn)模型的單一性是指所有的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都被考慮成一種還是只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-07-29 18:08
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同學(xué)你好，
單因素模型認(rèn)為資產(chǎn)i實(shí)際的收益率R_i是由初始已經(jīng)確定的預(yù)期收益率E(R_i )和某一特定宏觀因素、公司特有事件組成的不確定因素所決定的。其表達(dá)式如下：R_i=E(R_i )+β_i F+e_i
通過分散化投資消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。R_i=E(R_i )+β_i F
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