Phyllis
2019-08-04 17:25請問老師 這道題很明顯duration是不等的 三年的付息債權久期小于零息債券,那么用公式就是有兩個變量P和D。那么答案給的解析就想不通了呀 此外,是否可以認為MD和DV01是反向變動的,如果是這樣的話就可以選到答案選項了。但是 之前問題依然存在 答案解析不能理解 求賜教
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2019-08-05 14:03
該回答已被題主采納
同學你好,
1.修正久期可以相等呀,沒有說具體年限相等呀
零息債的麥考利久期=期限
2.md為正說得是利率上升一個單位,債券價格下跌多少。
DV01=D×P×0.0001,為正值說的是:市場利率變動是1bps,價格下降多少,
也就是說md和dv01是同向的呀
