Phyllis
2019-08-07 01:26請問老師 A is incorrect. Using distributions does not help resolve the issue of incomplete underlying data.這里不太理解。 蒙特卡羅模擬就是模擬數(shù)據(jù)，為什么不能解決缺少數(shù)據(jù)的問題。還有就是，我記得在講loss severity distribution的時候老師提到過對數(shù)分布和蒙特卡羅模擬可以來著~ 怎么個思路 求賜教？
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1個回答
Adam助教
2019-08-07 17:12
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同學(xué)你好，
對損失的嚴(yán)重性進(jìn)行建模，一是內(nèi)部數(shù)據(jù)、二是外部數(shù)據(jù)、三是專家小組未來情境假設(shè)，為什么沒說蒙特卡洛呢？
是這樣的
這道題問的是以下哪個選項是最好的方法，
首先，內(nèi)部數(shù)據(jù)不足的時候我們先想到的是外部數(shù)據(jù)，
其次，蒙特卡洛模擬太過復(fù)雜，面臨著模型風(fēng)險，還很耗時間，到最后實在是找不到數(shù)據(jù)了，我們可以用這個方法幫助產(chǎn)生一些數(shù)據(jù)的
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追問
好的 所以老師您的意思就是，對損失的嚴(yán)重性進(jìn)行建模缺少數(shù)據(jù)時如果選項給出外部數(shù)據(jù)那么則優(yōu)先選擇外部數(shù)據(jù)而不是選擇蒙特卡羅模擬是這樣嗎？此外，其他的很多建模方法蒙特卡羅模擬也試用 但是由于操作繁瑣 所以有其他方法的話 還是最后選擇這個方法對嗎？
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追答
是的，
使用外部數(shù)據(jù)時的說法如果正確，優(yōu)先選擇
最后考慮蒙特卡洛模擬（過程繁瑣復(fù)雜，而且也有很多缺點）
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回復(fù)：好嘞 多謝老師指點；D
