Phyllis
2019-08-09 02:49請問老師 這道題一開始講解的時(shí)候提到：callable bond =short call option+long bond.請問講解提到這個(gè)有什么用？是干什么的？ 聽了兩遍視頻也沒理解。 這道題不就是含權(quán)債券用有效久期的問題嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-08-09 11:22
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同學(xué)你好，是這樣的
callable bond =short call option+long bond，而題目問的是：不含權(quán)債券：no embedded options
所以對于4.98%的不含權(quán)債券來說就是：callable+call=102.087848+2.0871
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回復(fù)：好的！多謝老師指點(diǎn)
