Thea
2019-08-12 22:16老師好，這道題有兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)，分別是t1和0.如果按照題目用（1+r2）^2貼現(xiàn)，我理解是計(jì)算在0時(shí)刻，這筆FRA的價(jià)值，如果是用（1+r(f）)^(t2-t1)我理解是計(jì)算在交割日的價(jià)值，是這樣理解嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-08-13 16:57
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同學(xué)你好，理解的沒(méi)錯(cuò)。
但是后面的那個(gè)利率公式寫(xiě)錯(cuò)了；在交割（或結(jié)算）時(shí)。通常使用的是單利：1+R_F *（T_2-T_1）
交割日的價(jià)值也就是結(jié)算金額
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