James
2019-08-19 04:35請(qǐng)問(wèn)老師,這道題目可以這樣理解嗎,因?yàn)镸acD越大,DV01越小,同時(shí)久期再大大不過(guò)maturity time,所以Zero Coupon Bond肯定是DV01最小。因?yàn)镻remium Bond的Yield大于Par,也就是收益率大,現(xiàn)金回流速度快于Par Bond,所以選擇B
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-08-19 18:04
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同學(xué)你好,“因?yàn)镸acD越大,DV01越小”這個(gè)得不出來(lái)的。其實(shí)如果得的話,恰好是MacD越大,duration越大,DV01越大。
這個(gè)題的思路如下。
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回復(fù):尷尬了,現(xiàn)在看了都不知道當(dāng)時(shí)是怎么想的,“MacD越大,DV01越小”。。。丟人了!
