孟同學
2019-09-10 09:41信用風險-違約概率估計的視頻 ppt 50頁里面說如果m確定的時候,α的分布就從標準正太變成了正態(tài)分布, 均值是βm, 標準差是 根號(1-β^2). 把K進行標準化就可以求PD。 可是根據之前m不確定的時候,用 PD = P(α<(-E/V0)) , 為什么變成了P(α<K) 表示違約概率了呢? 謝謝
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1個回答
Cindy助教
2019-09-10 18:30
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同學你好,其實不用糾結的哦,這里只是用一個字母K來代替了-E/V0這一項而已呀,更多的情況下,我們看到的都是一個簡單的常數K哦,-E/V0,這種寫法老師目前還沒有見過題目出成這樣的(#^.^#)
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回復Cindy:謝謝! 教師節(jié)快樂!
